• 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度报告

  • 发布日期:2022-06-21 00:55   来源:未知   阅读:

  基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方开元沪深300ETF  场内简称 南方300  交易代码 159925  基金运作方式 交易型开放式(ETF)  基金合同生效日 2013年2月18日  报告期末基金份额总额 741,199,451.00份  投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。  投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。  业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数:沪深300指数。  风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。  基金管理人 南方基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方300”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)  1.本期已实现收益 -15,820,624.02  2.本期利润 24,565,366.74  3.加权平均基金份额本期利润 0.0325  4.期末基金资产净值 1,003,619,607.91  5.期末基金份额净值 1.3540  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.24% 0.71% 1.75% 0.71% 0.49% 0.00%   自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金转型日期为2013年2月18日。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    罗文杰 本基金基金经理 2013年5月17日 - 11年 女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,沪深300指数涨1.75%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: ① 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; ② 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。 ③ 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离; ④ 12月中,我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。 报告期内基金的业绩表现 自本基金上市以来至报告期末年化跟踪误差为0.485%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过2%的投资目标。 截至报告期末,本基金份额净值为1.3540元,报告期内,份额净值增长率为2.24%,同期业绩基准增长率为1.75%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 997,907,406.60 99.27   其中:股票 997,907,406.60 99.27  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 5,768,766.28 0.57  8 其他资产 1,607,769.79 0.16  9 合计 1,005,283,942.67 100.00  注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项中不含可退替代款估值增值。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 2,952,257.92 0.29  B 采矿业 34,648,996.33 3.45  C 制造业 324,754,129.66 32.36  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,178,936.21 2.71  E 建筑业 46,874,121.28 4.67  F 批发和零售业 21,612,937.15 2.15  G 交通运输、仓储和邮政业 28,716,100.77 2.86  H 住宿和餐饮业 512,604.00 0.05  I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,041,043.25 6.48  J 金融业 353,208,446.07 35.19  K 房地产业 52,369,398.69 5.22  L 租赁和商务服务业 11,408,050.68 1.14  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 7,865,086.85 0.78  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 1,304,776.20 0.13  R 文化、体育和娱乐业 13,505,941.11 1.35  S 综合 4,628,683.18 0.46   合计 996,581,509.35 99.30   报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采掘业 - -  C 制造业 921,273.68 0.09  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00  E 建筑业 15,592.23 0.00  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 234,875.00 0.02  J 金融业 106,780.00 0.01  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 1,325,897.25 0.13   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 1,173,414 41,574,058.02 4.14  2 601166 兴业银行 1,444,585 23,315,601.90 2.32  3 600016 民生银行 2,560,820 23,252,245.60 2.32  4 600036 招商银行 1,117,242 19,663,459.20 1.96  5 600519 贵州茅台 54,405 18,179,430.75 1.81  6 601328 交通银行 2,977,334 17,179,217.18 1.71  7 600000 浦发银行 937,007 15,188,883.47 1.51  8 000002 万科A 737,613 15,157,947.15 1.51  9 601668 中国建筑 1,625,430 14,401,309.80 1.43  10 600837 海通证券 876,946 13,811,899.50 1.38   报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02  2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01  3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01  4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01  5 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明  IF1701 IF1701 6 5,925,600.00 -292,620.00 -  公允价值变动总额合计(元) -292,620.00  股指期货投资本期收益(元) 341,880.00  股指期货投资本期公允价值变动(元) -338,700.00   本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券(600837),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2016年11月28日海通证券股份有限公司(下称海通证券,股票代码:600837)《海通证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会

  的公告》,海通证券于近日收到了《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(【2016】127号),依据《证券公司监督管理条例》相关规定,对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所得28,653,000.00元,并处以85,959,000.00元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 1,259,747.71  2 应收证券清算款 346,593.61  3 应收股利 -  4 应收利息 1,428.47  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,607,769.79   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股锁定  2 603228 景旺电子 80,851.56 0.01 新股锁定   开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 841,199,451.00  报告期期间基金总申购份额 4,000,000.00  减:报告期期间基金总赎回份额 104,000,000.00  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 741,199,451.00   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同。 2、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议。 3、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式 网站: